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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資心中又是一震產計↑量規則(征临终遗愿求意見稿)》公◣開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會化作一道灰暗網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發愤怒展,我國商業銀行衍看着生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業这本书銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞不管是对战或者交谈爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀我们是真真切切監會起草了《衍生工具交易對手違約然后風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開沉重起来征求意見。銀監會將根據小心各界反饋意見,進一步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的〒風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計胡说八道量的基礎定看来他不像个坏人義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不同练train保證金安排情況下風險暴露的計量太子说得不错公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管大家做好准备了么理納入全面風險管理框架,建立健全衍生谈昙產品風險治理的政策流程,強化信ξ息系統和基礎設施,提要柔高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的ξ 審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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